Scream
wie wärs denn mit einem Download Manager wie zum Beispiel FlashGet? Der kostet nichts und erstellt beim Setup selber einen Ordner, in dem die Downloads gespeichert werden.
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Das Programm lässt sich mit der Erweiterung Flashgot in den Firefox einbinden.
Ausserdem wird bei Rechtsclick auf eine Datei, die du im IE runterladen willst, ein Kontextmenü angezeigt, wo du dann Flashget zum Runterladen auswählen kannst.